Usługi finansowe
Analiza czynników ekonomicznych
Podstawowe środowisko MATLAB wraz z dodatkowymi TOOLBOXami oferuje ekonomistom i inżynierom finansowym szereg rozwiązań ułatwiających przeprowadzanie:
- regresji wielowymiarowej
- procesów optymalizacyjnych dopasowujących modele do szeregów czasowych
- modelowania wykorzystującego proste równania różniczkowe oraz liniowe i nieliniowe stochastyczne równania różniczkowe
- modelowania ARMA, ARMAX, GARCH, GJR, EGARCH, VAR, VMA, VARMA, VARMAX, SVARMAX, VEC
- symulacji Monte Carlo
Narzędzia te pozwalają w prosty i intuicyjny sposób prognozować trendy rynkowe, analizować współzależności między seriami danych, testować hipotezy badawcze dotyczące dynamiki rynków czy wreszcie symulować przyszłe wartości różnych czynników ekonomicznych. Umożliwia to w dalszej kolejności planowanie, podejmowanie decyzji inwestycyjnych czy też prowadzenie polityk ekonomicznych.
Przykładowo, rządy oraz banki jak również niebankowe instytucje finansowe używają MATLABa do modelowania i prognozowania wzrostu gospodarczego, cyklu koniunkturalnego, analizy efektów prowadzonej polityki monetarnej czy fiskalnej. MATLAB wykorzystywany jest tam również do estymacji i prognozowania krzywej dochodowości oraz terminowej struktury inflacji.
W ramach analizy i modelowania krzywej dochodowości, TOOLBOXy MATLABa (w szczególności: FINANCE Toolbox, DATAFEED Toolbox, Econometrics Toolbox, Statistic TOOLBOX oraz Curve Fitting Toolbox) posiadają funkcje i narzędzia umożliwiające:
- ekstrakcję cen rynkowych z danych udostępnianych przez dostawców
- konstruowanie krzywych dochodowości z wykorzystaniem bootsrappingu oraz modeli Nelsona-Siegela, Svenssona czy funkcji sklejanych
- wycenę przepływów finansowych, swapów, walutowych kontraktów terminowych oraz innych instrumentów finansowych jak również portfeli tych instrumentów z wykorzystaniem różnych rodzajów krzywych dochodowości
- analizę kwotowań rynkowych w celu określenia potencjalnych możliwości inwestycyjnych
- analizę wrażliwości instrumentów o stałym dochodzie oraz portfeli tych instrumentów na zmiany wysokości stóp procentowych