Inżynieria finansowa wykorzystuje matematykę finansową oraz metody numeryczne w celu wspomagania tradingu, inwestowania czy zarządzania ryzykiem finansowym. Szerokie zastosowanie mają tu również modele fizyczne, które z powodzeniem znajdują swoje zastosowanie w finansach. Tradycyjnie powiązany z wyceną instrumentów finansowych i analizą ryzyka termin inżynieria finansowa jest również często odnoszony do wszelkich analiz ilościowych związanych z finansami.
Narzędzia MathWorks pozwalają m.in. używać metody Monte Carlo do modelowania i symulacji kompleksowych systemów finansowych o wiele szybciej niż przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych czy tradycyjnych języków programowania takich jak C++ lub Visual Basic. Złożone symulacje Monte Carlo wymagają z reguły dużej mocy obliczeniowej. Środowisko MATLAB pozwala zdecydowanie skrócić czas tych symulacji dzięki zastosowaniu obliczeń równoległych i możliwości wykorzystania dodatkowego hardware’u np. karty GPU.
Wykorzystując środowisko MATLAB można opracowywać modele, które z wykorzystaniem tradycyjnych technik analitycznych są skomplikowane i/lub czasochłonne. Obsługiwane funkcje obejmują m.in. szeroki zakres generatorów liczb quasi-losowych i losowych, łańcuchy Markowa, symulacje Monte Carlo czy symulacje stochastycznych równań różniczkowych. Inżynierowie finansowi oraz matematycy aktuarialni korzystają z tych funkcji m.in. w zakresie:
Bogactwo i różnorodność funkcji dostępnych w środowisku MATLAB upraszcza tworzenie i rozwój miar ryzyka bazujących na symulacji Monte Carlo. Dodatkowo zaawansowana analityka poza standardowymi metodami (np. Value at Risk) pozwala wykorzystać w tym względzie również metody związane z teorią wartości ekstremalnych (EVT).
Inżynierowie finansowi, analitycy i ekonomiści na całym świecie korzystają z możliwości środowiska MATLAB w zakresie analizy szeregów czasowych do prognozowania zmienności rynku, analizy korelacji w serii danych, badania hipotez dotyczących dynamiki rynku czy budowy modeli do symulacji przyszłych wyników.
Środowisko obliczeniowe MATLAB pozwala na akwizycję, wizualizację oraz analizę historycznych i bieżących (real-time) finansowych szeregów czasowych w celu identyfikacji cechujących ich wzorców lub złożonych relacji. W ramach tego jednorodnego środowiska można m.in:
Można budować modele i estymować ich parametry używając tradycyjnych technik, takich jak systemy rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych, regresja wieloczynnikowa lub za pomocą technik optymalizacyjnych dla dopasowania modeli do szeregów czasowych. Alternatywnie, możliwe jest zastosowanie specjalistycznych technik modelowania, takich jak ARMAX/GARCH, VAR/VARMA, liniowe i nieliniowe stochastyczne równania różniczkowe.
Podstawowe narzędzia pozwalające pracować na finansowych szeregach czasowych znajdują się w Financial Toolbox™, natomiast Econometrics Toolbox™ rozszerza jego możliwości o dodatkowe zaawansowane funkcje.
Zarządzający portfelem inwestycyjnym muszą szybko reagować na zmiany rynkowe. Korzystają oni ze środowiska MATLAB w celu prototypowania i backtestowania strategii inwestycyjnych w sposób szybszy niż z wykorzystaniem tradycyjnych języków programowania takich jak np. C++.
MATLAB pozwala na ciągły dostęp do informacji rynkowych, porównywanie portfeli i benchmarków czy wizualizację efektywności portfeli. Wykorzystuje wbudowane narzędzia analityczne i funkcje optymalizacyjne do oszacowania ryzyka i stóp zwrotu.
Środowisko MATLAB pozwala skrócić czas rozwiązywania problemów optymalizacyjnych dzięki wykorzystaniu obliczeń równoległych i możliwości wykorzystania dodatkowego hardware’u np. karty GPU.
Środowisko MATLAB pozwala tworzyć i rozwijać aplikacje do modelowania aktywów i pasywów (ALM). Możliwa jest również ich integracja z już wykorzystywanym oprogramowaniem. Szczególnie interesująca jest możliwość tworzenia niestandardowych analiz, wspomagających prognozowanie aktywów i pasywów w celu zarządzania ryzykiem (zgodnie z wymogami regulatora) co ma kluczowe znaczenie dla branży ubezpieczeniowej.
W zakresie prognozowania pasywów wykorzystywane są funkcjonalności środowiska MATLAB związane z analizą i optymalizacją portfela czy symulacją Monte-Carlo. Zintegrowane środowisko obliczeniowe jakim jest MATLAB pozwala m.in. w efektywny sposób:
Skorzystaj z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej oprogramowania
Dowiedz się więcej