Seminarium "Modelowanie losowych stóp procentowych i estymacja krzywej dochodowości".
Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium "Modelowanie losowych stóp procentowych i estymacja krzywej dochodowości", które odbędzie się dnia 21 lutego 2012r. w Klubie Bankowca, ul. Smolna 6 w Warszawie. Rozpoczęcie o godzinie 17.00.
Podczas pierwszej części seminarium przedstawiona zostanie nomenklatura oraz teoretyczne podstawy stochastycznych modeli stóp procentowych używanych do estymacji krzywej dochodowości. Część druga poświęcona zostanie praktycznym aspektom modelowania stóp procentowych w środowisku MATLAB 2011b z wykorzystaniem toolboxów: Econometrics, Fixed-Income i Financial Derivatives. Omówione zostaną zagadnienia: pracy z danymi wejściowymi, używania obiektów wspomagających budowę modeli stóp procentowych, wykorzystania funkcji pomocniczych i funkcji służących bezpośrednio do obliczania struktury terminowej stóp procentowych dostępnych w poszczególnych toolboxach oraz interpretacji wyników.
|
Program seminarium: |
||
| 17.00-17.05 | Wprowadzenie | |
| 17.05-17.20 | Podstawowe zagadnienia dotyczące modelowania losowych stóp procentowych i estymacji krzywej dochodowości | |
| 17.20-17.50 |
Przegląd najpopularniejszych metod i modeli używanych do estymacji krzywej dochodowości, obejmujący:
|
|
| 17.50-18.30 |
Praktyczne aspekty modelowania krzywych dochodowości:
|
|
| 18.30-18.45 | Podsumowanie i dyskusja | |
| 19.00 | Kawa dla wytrwałych | |
Seminarium poprowadzi dr Marcin Łupiński, pracownik Narodowego Banku Polskiego a zarazem wykładowca zatrudniony na wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Zainteresowanych prosimy o rejestracje.
Logowanie
Załóż konto lub zaloguj się. Właściciele kont mają ułatwiony dostęp do wielu dodatkowych informacji i treści na naszej stronie.
Posiadasz konto? Zaloguj się.