MATLAB® - zastosowania w finansach
W trakcie webinarium przedstawiono przykładowe zastosowania środowiska MATLAB w obliczeniach związanych z analizą danych finansowych. Zaprezentowano na przykładach możliwości realizacji trzech etapów obliczeń tego typu: (1) importu danych z zewnętrznego źródła, (2) analizy statystycznej i ekonometrycznej pozyskanych danych, (3) opracowania raportu z przeprowadzonych obliczeń.
Możliwości importu danych z zewnętrznych źródeł przedstawiono na przykładzie kreatora kwerend z Database Toolbox. W przykładzie tym skomunikowano środowisko MATLAB z bazą danych w formacie Microsoft Access.
Przykładową analizę statystyczną i ekonometryczną przeprowadzono wykorzystując wybrane funkcje znajdujące się w Statistics Toolbox i Econometrics Toolbox. W ramach przykładu do próbki dziennych stóp zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dopasowano kilka rozkładów prawdopodobieństwa oraz oszacowano parametry modelu typu AR(1) – GJR – GARCH(1,1). Następnie wykorzystano oszacowany model do symulacji stóp zwrotu.
Raport z przeprowadzonych obliczeń został wygenerowany za pomocą narzędzia MATLAB Report Generator.
Oprócz powyższych przykładów w trakcie webinarium pokrótce omówiono inne możliwości środowiska MATLAB, które wydają się być przydatne w analizie danych pochodzących z rynków finansowych.
Czas trwania: 62 min
Logowanie
Załóż konto lub zaloguj się. Właściciele kont mają ułatwiony dostęp do wielu dodatkowych informacji i treści na naszej stronie.
Posiadasz konto? Zaloguj się.