Econometrics Toolbox

Econometrics Toolbox™ dostarcza zestawy funkcji do modelowania danych ekonomicznych. Dzięki wykorzystaniu tego modułu można m.in. dobierać i kalibrować modele do symulacji i prognozowania.

Kluczowe cechy modułu:

• modele jednoczynnikowe ARMAX/GARCH, w tym EGARCH, GJR i inne warianty
• wieloczynnikowa symulacja i prognozowanie VAR, VEC i modele kointegracyjne
• modele przestrzeni stanów i filtry Kalmana do estymacji parametrów
• testy pierwiastka jednostkowego (Dickey’a-Fuller’a, Phillips’a-Perron’a) i stacjonarności (Leybourne’a-McCab’ae, KPSS)
• diagnostyka pre- i postestymacyjna oraz testy statystyczne, w tym test wskaźnika prawdopodobieństw, test LM, test Walda, test Engle’a efektu ARCH i test Q Ljung-Boxa
• testy kointegracji, w tym Engle’a-Grangera i Johansena
• narzędzia diagnostyczne i wspomagające m.in. wybór modelu z wykorzystaniem kryteriów informacyjnych AIC/BIC oraz autokorelację, korelację krzyżową i częściową
• filtr Hodricka-Prescotta do analizy cyklu koniunkturalnego

Więcej informacji na stronie producenta.