Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Dystrybutor oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce

Mathworks
  • Zaloguj
  • Zarejestruj
  • Kontakt
  • Produkty
    Informacje o produktach
    • Lista produktów
    • Mapa produktów
    • Najnowsze wydanie
    • Wersja próbna
    • Cenniki
    • Typy licencji
  • Rozwiązania
    Obszary zastosowań
    • Analityka danych
    • Przetwarzanie obrazów
    • Biologia komputerowa
    • Przetwarzanie sygnałów
    • Internet przedmiotów
    • Systemy komunikacji
    • Matematyka finansowa
    • Systemy wbudowane
    • Mechatronika
    • Testowanie i pomiary
    • Nauka i edukacja
    • Układy sterowania
    • Projektowanie FPGA
    Dziedziny przemysłu
    • Automatyzacja i przemysł maszynowy
    • Przemysł medyczny
    • Biotechnologia i przemysł farmaceutyczny
    • Przemysł motoryzacyjny
    • Telekomunikacja
    • Elektronika i półprzewodniki
    • Transport lądowy i morski
    • Przemysł energetyczny
    • Usługi finansowe
    • Przemysł lotniczy i obronny
  • Wydarzenia
  • Szkolenia
    Szkolenia organizowane przez ONT
    • Szkolenia MATLAB i Simulink – terminy
    • Szkolenia zamknięte
    • Lista dostępnych kursów
  • Webinaria
  • Blog
  • O firmie

Financial Instruments Toolbox

Financial instruments

Financial Instruments Toolbox™ dostarcza zestawy funkcji do wyceny, modelowania i analizy instrumentów typu equity, instrumentów dłużnych oraz kredytowych. Możliwe jest wykorzystanie narzędzi wbudowanych w ten moduł do modelowania przepływów gotówkowych, analizy krzywych dochodowości, obliczania cen i wrażliwości czy tworzenia strategii hegdingowych. Toolbox pozwala również modelować ryzyko kredytowe kontrpartnera oraz ekspozycję CVA.

Kluczowe cechy modułu:

  • dopasowywanie krzywych dochodowości z wykorzystaniem bootstratppingu oraz metod parametrycznych, dodatkowo możliwość analizowania terminowej struktury stóp procentowych
  • modele wyceny Blacka- Scholesa, Blacka, Garmana-Kohlhagena, Rolla-Geske’go-Whaley’a, Bjerksunda-Stenslanda, Nengjiu Ju, Stulza, Longstaffa-Schwartza, SABR,  wykorzystujące drzewa dwu- i trójmianowe oraz wykorzystujące symulację Monte Carlo
  • możliwość szacowania cen, dochodowości, stopy dyskonta, harmonogramu przepływów pieniężnych, spreadów, zmienności implikowanej, OAS oraz współczynników ryzyka (tzw. współczynników greckich)
  • ryzyko kredytowe kontrpartnera, modelowanie CVA oraz wsparcie dla instrumentów kredytowych, w tym: dla instrumentów hipotecznych (pule kredytowe oraz kredyty balonowe) i swapów na zwłokę w spłacie kredytu (CDS)
  • wsparcie dla instrumentów stopy procentowej, w tym: obligacji, kontraktów futures, opcji klasycznych, opcji bermudzkich, obligacji z wbudowanymi opcjami, swapów, swapów opóźnionych, swapów amortyzowanych, swapcji, capów i floorów
  • wsparcie dla instrumentów typu equity, w tym: akcji, opcji klasycznych, opcji bermudzkich, opcji azjatyckich, opcji wstecznych, opcji barierowych, opcji typu digital, opcji tęczowych, opcji koszykowych, opcji na opcje oraz opcji wyboru
  • wsparcie dla instrumentów pochodnych na energię i commodity, w tym: opcji azjatyckich, opcji bermudzkich, opcji wstecznych, opcji typu swing, opcji typu spread oraz opcji klasycznych o europejskim i amerykańskim stylu wykonania.

Więcej informacji na stronie producenta.

Czytaj również:
  • Rozwiązania wdrożone przez użytkowników
  • Szkolenia
  • Artykuły techniczne
Powiązane produkty:
  • Simulink 3D Animation
  • Curve Fitting Toolbox
  • Text Analytics Toolbox
  • Simulink Desktop Real-Time
  • Partial Differential Equation Toolbox
Pobierz wersję próbną

    Skorzystaj z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej oprogramowania

    Dowiedz się więcej
Dołącz do nas:

Kontakt:

Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o.
E-mail: info@ont.com.pl
Telefon: +48 12 630 49 50

Siedziba
ul. Pod Fortem 19
31-302 Kraków

© 1992-2022 ONT Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Polityka prywatności    Regulamin strony