Risk Management Toolbox
Rozwijanie modeli ryzyka i wykonywanie ich symulacji
Risk Management Toolbox™ posiada funkcje wykorzystywane w zakresie modelowania matematycznego oraz symulacji dla ryzyka kredytowego i rynkowego. Funkcje te umożliwiają modelowanie prawdopodobieństwa niewypłacalności, tworzenie kart scoringowych dla ryzyka kredytowego, przeprowadzanie analiz portfeli kredytów oraz testowanie wsteczne (backtest) modeli dla szacowania ryzyka potencjalnej straty finansowej. Narzędzia zawarte w tym toolboxie pozwalają oceniać korporacyjne i konsumenckie ryzyko kredytowe jak również ryzyko rynkowe. Dostępna jest także aplikacja do automatycznego i ręcznego grupowania zmiennych (binning) dla kart scoringowych w przypadku ryzyka kredytowego. Toolbox zawiera narzędzia symulacyjne do analizy ryzyka portfela kredytów oraz narzędzia do testowania wstecznego wartości zagrożonej (VaR).
Kluczowe cechy modułu
- Aplikacja Binning explorer do tworzenia i modelowania kart scoringowych dla ryzyka kredytowego
- Narzędzia symulacyjne bazujące na kopułach dla portfeli instrumentów kredytowych
- Modele: binomialny, traffic light, Kupca, Christoffersena oraz Haasa do testowania jakości miary wartości zagrożonej (VaR) w przypadku ryzyka rynkowego