Usługi finansowe

Rynki finansowe podlegają ciągłemu rozwojowi, pojawiają się nowe instrumenty finansowe, wzrasta zmienność, zmienia się sposób pozyskiwania i wykorzystania danych rynkowych. Dynamika tych zmian stawia przed profesjonalistami, zajmującymi się finansami, szereg wyzwań związanych z:

• koniecznością pracy na trudnych w analizie i dużych zbiorach danych (problem Big Data),
• trudnościami w implementacji „tradycyjnych” metod analitycznych i prognostycznych,
• szybkością i precyzją obliczeń,
• wymogami regulatorów i nadzorców rynkowych,
• potrzebą koordynacji działań w dużych zespołach wymagającej korzystania ze wspólnego, kompletnego środowiska obliczeniowo-programistycznego,
• możliwością szybkiej adaptacji tworzonych rozwiązań, do zmieniających się warunków rynkowych oraz ich integracji z istniejącymi systemami.

W konsekwencji wymusza to stosowanie coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi analitycznych. Wiodące instytucje finansowe wykorzystują zintegrowane środowisko MATLAB wraz z dodatkowymi zestawami funkcji i narzędzi (tzw. TOOLBOXami) do budowania i implementacji modeli finansowych, pozwalających w sposób kompleksowy analizować ogromne ilości danych zgodnie z regulacjami rynkowymi. Szczególnie ceniona jest przejrzystość MATLABa oraz bezpieczeństwo jego działania.  Środowisko MATLAB pozwala zaimportować dane z wielu popularnych na rynkach finansowych rodzajów źródeł, tj. baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych czy wreszcie bezpośrednio w czasie rzeczywistym od dostawców danych rynkowych typu Bloomberg czy Reuters.

Wyspecjalizowane narzędzia bądź samodzielnie przygotowane zestawy funkcji i algorytmów umożliwiają następnie dokonanie różnorodnych analiz tych danych i wygenerowanie wyników w postaci numerycznej bądź graficznej.  Rozwijane w ten sposób algorytmy mogą zostać zamienione na pliki wykonywalne, natomiast wyniki analiz mogą zostać wyeksportowane do postaci raportu (dokumenty MS Office, pliki Html, itd.). W jednym i w drugim przypadku w oparciu o nowe zestawy danych można przeprowadzać kolejne analizy bez ciągłych zmian wcześniej przygotowanych algorytmów. Uczestnicy rynków finansowych (agendy rządowe, banki, instytucje finansowe i niefinansowe) mogą zatem w ramach jednorodnego, zintegrowanego i bezpiecznego środowiska MATLAB analizować dane, prognozować czynniki ekonomiczne (np. modele Hulla-White’a czy Blacka-Karasinskiego dla stóp procentowych), szacować ryzyko i zarządzać nim (m.in. stochastyczne modele zmienności Hestona czy Hulla-White’a-Vasicek’a), tworzyć, testować i implementować strategie tradingowe, wyceniać instrumenty finansowe (m.in. modele Blacka-Scholesa, Blacka-Dermana-Toya, HJM, Coxa-Rubinsteina-Rossa), konstruować, optymalizować i wyceniać portfele inwestycyjne czy wreszcie implementować aplikacje ilościowe dla systemów front-office.

Środowisko MATLAB, nagrodzone już w 2006r. Wilmott Award w kategorii Best Quantitative Financial Software, jest z powodzeniem używane przez ponad milion profesjonalistów i studentów zajmujących się finansami na całym świecie. W szczególności, środowisko MATLAB, wyposażone w dedykowane moduły rozszerzające, wspomaga pracę w następujących obszarach: