Zarządzanie ryzykiem kredytowym w MATLABie (MLCR)
- Description
Szkolenie stanowi kompleksowe wprowadzenie do modelowania ryzyka kredytowego przy użyciu MATLABa i narzędzi do obliczeń finansowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób z doświadczeniem w tematyce ryzyka kredytowego i pokazuje opracowywanie modeli ryzyka kredytowego przy użyciu powszechnych praktyk modelowania oraz zaawansowanego wewnętrznego ratingu Bazylea II / III.
Requirements
Szkolenie „Wprowadzenie do programu MATLAB” (MLFA/MLBE)Level
AdvancedDuration
1 dzieńProducts
MATLAB, Risk Management Toolbox, Financial Toolbox, Financial Instruments Toolbox, Statistics and Machine Learning Toolbox - Agenda
Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:
- tworzenie i ocena klasyfikacji kredytów,
- modelowanie kredytu konsumenckiego,
- przeprowadzanie analizy ad-hoc,
- dopasowanie dyskretnych modeli stóp procentowych,
- wdrożenie uproszczonego, strukturalnego i historycznego prawdopodobieństwa modeli domyślnych,
- określanie wymogów kapitałowych za pomocą asymptotycznego modelu pojedynczego czynnika ryzyka (ASRF),
- ocena prawdopodobieństw przejścia na kredyt.
General Info Html