Zarządzanie ryzykiem rynkowym w MATLABie (MLMR)
- Description
Szkolenie stanowi kompleksowe wprowadzenie do tematu zarządzania ryzykiem rynkowym za pomocą MATLABa i narzędzi do obliczeń finansowych. Szkolenie przeznaczone jest dla analityków ryzyka, menedżerów zarządzania ryzykiem, menedżerów portfela i innych specjalistów finansowych
z wcześniejszym doświadczeniem z MATLABem, którzy poszukują sposobów analizy, oceny i zarządzania ryzykiem rynkowym. Szkolenie wykorzystuje przykłady z ryzyka rynkowego, przedstawione techniki mają zastosowanie w większości obszarów ryzyka, w tym płynności, stopy procentowej i ryzyka operacyjnego.Requirements
Szkolenie „Wprowadzenie do programu MATLAB” (MLFA/MLBE)Level
AdvancedDuration
1 dzieńProducts
MATLAB, Econometrics Toolbox, Financial Toolbox, Financial Instruments Toolbox, Optimization Toolbox, Risk Management Toolbox, Statistics and Machine Learning Toolbox - Agenda
Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:
- budowanie linii podstawowych do oceny i analizy ryzyka rynkowego,
- ocena wpływu ryzyka rynkowego i względnej wydajności portfela,
- backtesting portfela i obliczenia powszechnie stosowanych metryk ryzyka,
- parametryczne i nieparametryczne modele ryzyka rynkowego,
- symulacja i analiza Monte Carlo,
- tworzenie powierzchni zmienności za pomocą metod nieparametrycznych i modelu stochastycznego alfa beta rho (SABR),
- tworzenie i analizowanie uogólnionych modeli GARCH,
- stosowanie teorii wartości ekstremalnej, kopuł i symulacji historycznej do oceny ryzyka rynkowego,
- ocena modeli wartości zagrożonej (VaR).
General Info Html